初级银行从业《风险管理》押密试题(单选)

　　单项选择题

(1)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。

A. 置信水平采用99%的单尾置信区间

B. 持有期为10个营业日

C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为6个月

D. 至少每3个月更新一次数据

(2)对冲技术首先是从()市场发展起来的。

A. 互换

B. 期权

C. 期货

D. 远期

(3)时间价值的定义是()。

A. 没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率

B. 具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率

C. 没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率

D. 具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率

(4)最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

A. 内部控制

B. 风险文化

C. 公司策略

D. 风险管理机制

(5)把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是()。

A. 凸性

B. 久期

C. 敞口

D. 缺口

(6)()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A. 历史模拟法

B. 方差一协方差法

C. 蒙特卡洛模拟法

D. 标准法

(7)下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。

A. 减少在不熟悉市场的交易

B. 强化交易员限额交易制度

C. 购买未授权交易保险

D. 为操作风险分配资本金

(8)商业银行风险管理的流程是()。

A. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

B. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

D. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

(9)推动中国经济增长的主要力量是()。

A. 消费

B. 投资

C. 贸易

D. 财政收支

(10)下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。

A. 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

B. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

C. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

D. 商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化

(11)银行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一目标的主要财务指标之一是银行的资本利润率，公式为()。

A. 净利润/总资产

B. 总资产/股东权益

C. 净利润/总收入

D. 净利润/股东权益

(12)利率互换是交易双方在一定时期内交换()。

A. 本金

B. 利率

C. 负债

D. 利息

(13)下列指标的计算公式中，正确的是()。

A. 资本金收益率=税后净收入/资产总额

B. 资产收益率=税后净收入/资本金总额

C. 净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)/资产总额

D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入一营业支出)

(14)商业银行的附属资本不得超过核心资本的()，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。

A. 100%;100%

B. 50%;100%

C. 100%;50%

D. 50%;50%

(15)下列操作风险损失数据收集步骤，按时间顺序排列正确的是()。①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

A. ①②③④⑤

B. ④①⑤③②

C. ④②③①⑤

D. ①⑤③④②

(16)中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。

A. 买入价

B. 中间价

C. 卖出价

D. 以上都是

(17)符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。

A. 被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%

B. 在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

C. 在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%

D. 在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%

(18)风险监管和合规监管的关系是()。

A. 风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定

B. 风险监管是对合规监管的继承和发展

C. 合规监管是对风险监管的继承和发展

D. 以上都不对

(19)某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为亿10元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。

A. 3%

B. 3.63%

C. 4%

D. 4.75%

(20)在综合发现风险报告中，从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利的输人参数是()。

A. 股权收益率/RORAC

B. 风险价值的总体最新状况