银行业初级资格考试《风险管理》预测题

一、判断题

1.风险就是指损失的大小。(　　)

A.正确

B.错误

2.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。(　　)

A.正确

B.错误

3.商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。(　　)

A.正确

B.错误

4.在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。(　　)

A.正确

B.错误

5.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。(　　)

A.正确

B.错误

6.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。(　　)

A.正确

B.错误

7.重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。(　　)

A.正确

B.错误

8.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。(　　)

A.正确

B.错误

9.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。(　　)

A.正确

B.错误

10.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。(　　)

A.正确

B.错误

11.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。(　　)

A.正确

B.错误

12.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。(　　)

A.正确

B.错误

13.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。(　　)

A.正确

B.错误

14.久期缺口越大的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债影响越大。对其流动性的影响也越显著。(　　)

A.正确

B.错误

15.敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。(　　)

A.正确

B.错误

16.用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。(　　)

A.正确

B.错误

17.如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。(　　)

A.正确

B.错误

18.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。(　　)

A.正确

B.错误

19.风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。(　　)

A.正确

B.错误

20.即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。(　　)

A.正确

B.错误

二、单项选择题

21.由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于(　　)。

A.债项评级

B.市场风险评级

C.操作风险评级

D.国家风险主权评级

22.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括(　　)。

A.经营绩效类指标

B.风险可控类指标

C.资产质量类指标

D.审慎经营类指标

23.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是(　　)。

A.债务人所处行业颁布新的环保标准

B.银行贷款利率提高

C.债务人所在地区经济下滑

D.债务人投资项目发生重大损失

24.某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为(　　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

25.在债项评级中.违约损失率的.估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是(　　)。

A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

C.违约损失率是一个事后概念

D.估计违约损失率的损失是会计损失

26.下列关于财务比率的表述，正确的是(　　)。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

27.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D1=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%。利率变化使银行的价值变化(　　)亿元。

A.8.53

B.-8.53

C.9.00

D.-9.00

28.银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括(　　)。

A.期权性风险

B.基准风险

C.汇率风险

D.重新定价风险

29.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括(　　)。