银行业初级资格考试《风险管理》冲刺试题

21.可能影响商业银行声誉的事件不包括：C

A.流动性恶化

B.出现重大操作失误

C.国家监管政策变化

D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

22.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

23.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C

A.《有效银行监管的核心原则》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《巴塞尔资本协议》

D.以上都不是

itMonitor模型将企业的股东权益视为：A

A.企业资产价值的看涨期权

B.企业资产价值的看跌期权

C.企业股权价值的看涨期权

D.企业股权价值的看跌期权

25.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.财务报表真实性差

D.资金链脆弱

26.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

27.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　)

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

28.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，(　)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

29.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　)

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

30.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)

C=(收益-预期损失)非预期损失

C=(收益-非预期损失)/预期损失

C=(非预期损失一预势损失)/收益

C=(预期损失一非预剃损失)/收益

31.风险是指(　)

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

32.下列关于操作风险的'人员因索的说法，不正确的是(　)

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

33.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　)

A.上涨1.84元

B.下跌1.84元

C.上涨2.O2元

D.下跌2.O2元

34.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为(　)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

35.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　)

A.恐怖袭击

B.监管规定

C.声誉受损

D.黑客攻击