2015年银行业资格考试《风险管理》押题试卷

1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　)。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

参考答案： b

2、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C. 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

参考答案： b

3、某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为(　)。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

参考答案： b

4、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。

(1) 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

(2) 办理贷款转让手续

(3) 对资产组合进行评估

(4) 签署转让协议

(5) 双方协商(或投标)确定购买价格

(6) 为投资者提供资产组合的详细信息

A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

参考答案： d

5、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指(　)。 A. 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B. 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C. 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D. 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

参考答案： a

6、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为(　)。

A.3.00%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%

参考答案： c

7、某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为(

)亿元人民币。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

参考答案： b

8、下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。

A. 评价主体是商业银行

B. 评价目标是客户违约风险

C. 评价结果是信用等级和违约概率

D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小

参考答案： d

9、在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的'专家系统是( )。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

L系统

D.4Cs系统

参考答案： b

10、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。 A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

参考答案： c

11、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A.0.75

B.0.5

C.0.25

D.0.15

参考答案： d

12、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

参考答案： d

13、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

A.0.630

B.0.072

C.0.127

D.0.056

参考答案： c

14、假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A.18%

B.0

C.-2%

D.2%

参考答案： b

15、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。 A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

参考答案： a16、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

参考答案： c

17、下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。