2015年银行从业资格《风险管理》押题试卷及答案（一）

1. 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。

A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款

C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款

2. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。

A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制

3. 商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行B.专家C.债务人D.客户

4. 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是( )。

A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs

5. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为( )。

A.30% B.40% C.45% D.50%

6. 下列关于违约概率说法错误的是( )。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

7. 关于连续函数最重要和最有用的结论是( )。

A.斯克拉定理B.坎德尔系数C.信用风险组合模型D.违约相关性

8. 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用( )。

A.评级方法和评分方法 B.评级方法和评级方法

C.评分方法和评级方法 D.评分方法和评分方法

9. 压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。

A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法

itMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( .)表示。

A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分

11.压力测试是用于评估( )。

A.预期损失B.特定事件的变化C.风险价值D.特定经营环境

12.( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制

13.预期损失率的计算公式表示为( )。

A.预期损失率一预期损失/资产总额 B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率一预期损失/负债总额 D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口

14.下列关于主权风险评级的.说法错误的是( )。

A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力

B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出

C.主权分析评级必须是静态的

D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展

15.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。

A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批

16.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。

A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约

B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲

17.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( )。

A.客户信用评级 B.风险违约区分能力验证

C.检验评级结果 D.对违约概率预测准确性的验证

18.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

19.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景

20.以下关于相关系数的论述，错误的是( )。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系

C.相关系数仅能用来计量线性相关

D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

　　参考答案：

1. C[解析]个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类，所以C项正确。

2. B[解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以B正确。

3. A[解析]客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，所以A项正确。

4. B[解析]目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的系统，所以B项正确。

5. B[解析]销售毛利率=(销售收入一销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B项正确。

6. C[解析]违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者，所以AB项正确}计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，所以C项错误;与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，所以D项正确。

7. A[解析]关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以A项正确。