2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前模拟试题

一、判断题

1.信贷资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。(　　)

A.正确

B.错误

2.董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。(　　)

A.正确

B.错误

3.只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。(　　)

A.正确

B.错误

4.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。(　　)

A.正确

B.错误

5.在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。(　　)

A.正确

B.错误

6.根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。(　　)

A.正确

B.错误

7.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化.影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(　　)

A.正确

B.错误

8.商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。(　　)

A.正确

B.错误

9.根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。(　　)

A.正确

B.错误

10.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。(　　)

A.正确

B.错误

11.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。(　　)

A.正确

B.错误

12.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。(　　)

A.正确

B.错误

13.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。(　　)

A.正确

B.错误

14.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。(　　)

A.正确

B.错误

15.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。(　　)

A.正确

B.错误

16.保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。(　　)

A.正确

B.错误

17.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反

映出来的。(　　)

A.正确

B.错误

18.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(　　)

A.正确

B.错误

19.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。(　　)

A.正确

B.错误

20.商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。(　　)

A.正确

B.错误

二、单项选择题

21.商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成(　　)。

A.现金头寸指标

B.核心存款指标

C.流动现金指标

D.应收存款指标

22.下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险又被称为结算风险

23.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了(　　)阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

24.对维持本行资本充足率承担最终责任的是(　　)。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.董事会和高级管理层

D.高级管理层和内部审计人员

25.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是(　　)。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

26.下列关于风险的说法中，不正确的是(　　)。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.没有风险就没有收益

C.风险和损失是一种状态

D.风险不等同于损失本身

27.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面1临的(　　)。

A.行业风险

B.客户风险

C.竞争对手风险

D.技术风险

28.经济风险属于(　　)。

A.法律风险

B.市场风险

C.信用风险

D.国别风险

29.(　　)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。