2015年银行业初级资格《风险管理》试题带答案

1《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包(　)

A. 交易账户中的利率风险和股票风险

B. 交易对手的违约风险

C. 全部的外汇风险

D. 全部的商品风险

[正确答案]B

试题解析: B【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选B

2客户累计百分比为横轴、(　)为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A. 违约客户累计百分比

B. 违约客户数量

C. 正常客户累计百分比

D. 正常客户数量

[正确答案]A

试题解析: A【解析】CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴分别做出三条曲线

3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是(　)

A. 流动性

B. 盈利性

C. 资本化程度

D. 杠杆比率

[正确答案]C

试题解析: C【解析】Altman的Z基本模型所关注的因素包括：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性

4项目融资属于产品线中的(　)

A. 商业银行业务

B. 交易和销售

C. 零售银行业务

D. 公司金融

[正确答案]A

试题解析: A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，所以属于商业银行业务

5下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(　)

A. 经济和市场状况的较大变动

B. 新的监管机构的建议

C. 年度进行业务计划和预算

D. 授信集中度限额变化

[正确答案]D

试题解析: D【解析】经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化都是信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的，所以A、B、C项正确，D选项错误

6下列(　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A. 现金头寸指标

B. 核心存款比例

C. 易变负债与总资产的比率

D. 流动资产与总资产的比率

[正确答案]C

试题解析: C【解析】易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。其他选项指标越高，风险越小

7对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于(　)

A. 系统风险

B. 非系统风险

C. A和B都是

D. A和B都不是

[正确答案]A

试题解析: A【解析】对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌。从而给股票持有人带来损失的可能性。故选A

8当外债总额与国民生产总值之比为高于(　)时说明一个国家外债过重。

A. 13%

B. 15%

C. 25%

D. 40 %

[正确答案]C

试题解析: C【解析】当外债总额与国民生产总值之比为15%～25%时，是一般国家外债负担的比率，高于这个比率则说明该国家的外债负担过重

9银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于(　)

A. 信息安全

B. 管理安全

C. 媒介安全

D. 应用安全

[正确答案]B

试题解析: B【解析】管理安全是网络安会真正得以维系的重要保证，银行系统安全制度的制定，国家法律、法规的宣传，以及提高企业人员的整体网络安全意识都是管理安全十分重要的环节。故选B

10风险是指(　)

A. 损失的大小

B. 损失的分布

C. 未来结果的不确定性

D. 收益的分布

[正确答案]C

试题解析: C【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。

11在商业银行的经营过程中，(　)决定其风险承担能力。

A. 资产规模和商业银行的风险管理水平

B. 资本金规模和商业银行的盈利水平

C. 资产规模和商业银行的盈利水平

D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平

[正确答案]D

试题解析: D【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力

12下列不属于作为测量主权风险评级中决定因素的变量的是(　)

A. 人均收入

B. 通货膨胀

C. 财政平衡

D. 违约率

[正确答案]D

试题解析: D【解析】测量主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约率指标等8个变量

13下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是(　)

A. 流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B. 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C. 流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

[正确答案]B

试题解析: B【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标