银行从业资格基础考点:风险管理的数理基础
导语:风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。大家跟着小编一起来看看风险管理的数理基础的考试内容吧。
一、收益的计量
(一)绝对收益: 是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量。
公式:绝对收益=P-P0=期末资产价值总额-期初投入资金总额
绝对收益是实际生活中,对投资收益最直接、最直观的计量方式,是投资成果的直接反映,也是很多报表中记录的'数据。(体现绝对收益,但相对收益无法衡量)
(二)百分比收益率:
当面对不同的投资机会,需要对不同的部门或投资者的收益进行比较或选择时,就无法通过绝对收益作出判断。此时,需要有一个可比基准进行判断,百分比收益率能解决这一问题。
百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示。
用数学公式可表示为:百分比收益率=(P1+D-P0)/P0*100%=(期末资产价值+资产持有期间的现金收益-期初投资额)/期初投资额*100%
二、常用的概率统计知识
(一)预期收益率:
由于投资风险的不确定性,资产或投资组合的未来收益也往往不确定,在风险管理实践中,为对这种不确定的收益进行计量和评估,通常需要计算资产或投资组合未来的期望收益率,以便于比较和决策。
(二)方差和标准差:
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。
(三)正态分布
正态分布是描述连续型随机变量的一种重要的概率分布
在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于市场风险量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。一般来说,如果影响某一数量指标的随机因素非常多,而每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则这个指标可以近似看作服从正态分布。
三、投资组合分散风险的原理
现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下,如何将可供投资的资金分配于更多的资产上,以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
在风险管理实践中,商业银行可以利用资产组合分散风险的原理,将贷款分散到不同的行业、区域,通过积极实施风险分散策略,显著降低发生大额风险损失的可能性,从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的.
-
2016年银行从业考试《银行管理》基础训练
2016年10月银行从业资格考试马上就到来了,本站小编觉得大家在考试前应该做一些基础的题目来保持做题兴趣和做题速度。为此,小编就为大家整理了以下的2016年银行从业考试《银行管理》基础训练题,希望对大家的考试有所帮助!1.2015年11月30日,人民币被正式纳入()货币...
-
2017中级银行资格《法律法规》考点习题
知识的获得离不开平时的努力学习,下面是本站小编整理的2017中级银行资格《法律法规》考点习题,欢迎学习!1、只有国务院银行业监督管理机构才能对银行业金融机构的检查监督权。A.正确B.错误正确答案是:B,解析:中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行...
-
2016年银行从业考试《法律法规》单选题专项练习
我们都知道在考试前多做练习可以提高考试的做题速度和巩固知识,为此,小编特地为大家整理了以下的银行从业资格证考试《法律法规》单选题练习,希望对大家有帮助!1.下列关于个人存款业务描述错误的是(C)。A.个人存款又称储蓄存款,是银行对存款人的负债B.银行办理储蓄...
-
银行从业资格个人贷款高频考点:银行市场细分
导语:所谓市场细分,就是营销者通过市场调研,根据整体市场上顾客需求的差异性,以影响顾客需求和欲望的某些因素为依据,把某一产品的市场整体划分为若干个消费者群的市场分类过程。所分出的市场称为细分市场。市场细分是一个信息分析和归纳的过程,也是一个目标策略制定...