2016年证券从业投资分析考试题

证券资格考试一年的考试有多次，那么最近的证券从业资格考试是3月12/26日，你准备考了吗?下面yjbys小编为大家整理了投资分析的模拟试题，希望能帮助到大家!

1.艾略特波浪理论的数学基础来自( )。

A.黄金分割数

B.周期理论

C. 时间数列

D.斐波那奇数列

2.波浪理论认为一个完整的上升阶段的8个浪，分为( )。

A.上升5浪、调整3浪

B.上升6浪、调整2浪

C. 上升4浪、调整4浪

D.上升3浪、调整5浪

3.当KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在一个劲地上涨，这就是所谓的( )。

A.底背离

B. 顶背离

C. 双重顶

D.双重底

4.( )证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。

A.避税型

B. 收入型

C.增长型

D.货币市场型

5.根据组合管理者对( )的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

A.风险意识

B.市场效率

C.资金的拥有量

D.投资业绩

6.关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是( )。

A.承担风险越大，收益越高

B.强调构成组合的证券应多元化

C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

7.关于证券组合管理方法，下列说法错误的是( )。

A.被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

B采用被动管理方法的管理者认为证券市场是有效市场

C.主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

D.采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的.投资策略

8.证券组合管理中的第二步证券投资分析是指( )。

A.发现价格波动幅度大于市场组合的证券

B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

C.综合衡量投资收益和所承担的风险情况

D.预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况

9.多种证券组合的可行域满足的一个共同特点是：左边界必然( )。

A.向外凸或呈线性

B.向里凹

C.呈现为数条平行的曲线

D.连接点向里凹的若干曲线段

10.投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率的无差异曲线的形状是( )。

A.向右上方倾斜的

B.向右下方倾斜的

C.垂直的

D.水平的

11.久期与息票利率的关系是( )。

A.无关

B.线性关系

C.反比关系

D.正比关系

12.( )是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进 行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。

A.分解技术

B.组合技术

C.分析技术

D.整合技术

13.一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。

A资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

D.市盈率定价模型

14.关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是( )。

A.套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C.先后进行股指期货合约和股票交易

D.套利头寸的了结有三种选择

15.( )又被称为跨期套利。

A.市场内价差套利

B. 市场间价差套利

C.跨品种价差套利

D.期现套利

16.( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A.局部估值法

B. 历史模拟法

C.德尔塔正态分布法

D.蒙特卡罗模拟法

17.中国证券业协会证券分析师专业委员会于( )在北京成立。

A.2000年5月

B.2000年7月

C.2001年5月

D.2001年8月

协会的总部位于( )。

A.巴西

B. 德国

C.美国

D.英国

19.( )的核心内容是执业回避、执业披露和执业隔离，其规范方式是事前预防与事后查 处相结合。

A.《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》

B.《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》

C.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

D.《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》

20.《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》第十一条规定，通过媒体发表投资意见或建 议，必须依据本公司最近( )的书面研究报告，并能将相关研究报告及时提供给有需求的客户。

A.1个月内

B.2个月内

C.3个月内

D.6个月内

【参考答案及解析】

1.D

【解析】艾略特波浪理论的数学基础来自斐波那奇数列。

2.A

【解析】波浪理论认为一个完整的上升阶段的8个浪，分为上升5浪、调整3浪。

3.B

【解析】当KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在一个劲地上涨， 这就是所谓的顶背离。

4.C

【解析】增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。

5. B

【解析】根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管 理和主动管理两种类型。

6.C

【解析】证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。

7.D

【解析】采用被动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略。

8.B

【解析】证券组合管理中的第二步证券投资分析是指对个别证券或证券组合的具体特征 进行考察分析。

9.A

【解析】多种证券组合的可行域满足的一个共同特点是：左边界必然向外凸或呈线性。

10.D

【解析】投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率的无差异曲线的形状是水平的。

11.C

【解析】久期与息票利率呈相反的关系。

12.A

【解析】分解技术是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风 险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。

13.A

【解析】一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。

14.C

【解析】C选项应该是同时进行股指期货合约和股票交易。

15.A

【解析】市场内价差套利又被称为跨期套利。

16.D

【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

17.B

【解析】中国证券业协会证券分析师专业委员会于2000年7月在北京成立。

18.C

【解析】CFA协会的总部位于美国。

19.D

【解析】《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的核心内容是执业回避、执业披露和执业隔离，其规范方式是事前预防与事后查处相结合。

20.A

【解析】《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》第十一条规定，通过媒体发表投资意见或建议，必须依据本公司最近l个月内的书面研究报告，并能将相关研究报告及时提供给有需求的客户。